Effective Algorithms for Optimal Portfolio Deleveraging Problem with Cross Impact

Effective Algorithms for Optimal Portfolio Deleveraging Problem with Cross Impact

时 间：12月29日（周五）9:00

地 点：闻理园 A3-217

报告人：罗和治 教授

报告人简介：罗和治，浙江玉环人，博士、博士后、教授，浙江理工大学特聘教授，中国运筹学会理事，中国运筹学会 数学优化分会常务理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事，浙江省“新世纪151人才工程” 第二层次入选者。2001 年6月获浙江师范大学应用数学专业硕士学位，2007 年3月获上海大学运筹学专业博士学位，2008-2010 年在复旦大学管理科学与工程专业从事博士后研究。2010-2011 年和 2013 年 2-8 月在美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）工程学院系统工程系做访问学者和高级访问学者；2017-2019 年 多次在美国休斯顿大学、香港中文大学和香港城市大学进行学术交流与访问。2001年7月至2019年3月在浙江工业大学任教，历任讲师、副教授、教授、硕士生导师；2019 年3月入职于浙江理工大学理学院数学系。主要研究方向为全局最优化理论与算法及其在金融和通信工程中的应用。已在国际运筹与优化权威 期刊 SIAM Journal on Optimization、Mathematical Programming Computation、INFORMS Journal on Computing、Mathematical Finance、Computational Optimization and Applications、Journal of Global Optimization、Journal of Optimization Theory and Applications 等上发表 SCI 论文 20 余篇。主持了国家自然科学基金面上项目4项，中国博士后科学基金特别资助项目和面上项目各1项，浙江省自然科学基金重点项目1项和面上项目3项，参与国家自然科学基金联合基金重点项目1项。曾获中国运筹学会青年科技奖提名奖（2010）、复旦大学优秀博士后（2011）、浙江省自然科学学术奖三等奖（2012）、浙江省高等学校科研成果奖二等奖（2011，2009）， 并入选浙江工业大学第三批青年学术带头人（2009）。